收益率窄幅波动,地产债整体走弱

2022-07-29 10:28:55 财联社 

  财联社7月29日讯(编辑 刘海)周四,信用债收益率窄幅波动,信用利差继续收窄,Wind数据显示,银行间及交易所信用债(企业债公司债、中票、短融、定向工具)共成交1336只,总成交金额1326.03亿元。其中825只信用债上涨,93只信用债持平,359只信用债下跌。

  地产债整体走弱,金地集团(600383)债券大幅波动,“21金地MTN005”跌超33%,“20金地01”跌超27%,“21碧地03”跌超12%,“21阳城01”和“19富力02”跌超11%,“21融创01”跌超10%;“21金地MTN004”涨超66%,“20宝龙04”涨超19%,“20合景04”涨超17%,“20龙湖拓展MTN001B”涨超12%。

  中债各期限中短期票据收益率较上日窄幅波动。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行0.1个基点报2.1645%;3年期收益持平报2.712%;5年期收益率下行0.7个基点报3.0833%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行0.1个基点报2.282%;3年期收益率持平报2.9005%;5年期收益率下行0.7个基点报3.3125%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行0.1个基点报2.412%;3年期收益率持平报3.1705%;5年期收益率下行0.7个基点报3.8425%。

  从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交518只,总金额为597.1亿元。此外,1-3年期共成交537只,总成交金额为467.09亿元;3-5年期共成交244只,总成交金额为234.35亿元;5年期以上共成交37只,总成交金额为27.49亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交430只,总金额为366.74亿元。此外,AA+级信用债共成交159只,总成交金额为76.64亿元;AA级信用债共成交71只,总成交金额为26.35亿元;A-1级信用债共成交5只,总成交金额为4.56亿元;AA-级信用债共成交4只,总成交金额为0.06亿元。

  中债各期限中短期票据信用利差较上日均有所收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.95个基点至23.1BP;AA+级信用利差收窄1.95个基点至34.85BP;AA级信用利差收窄1.95个基点至47.85BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄2.75个基点至18.96BP;AA+级信用利差收窄2.75个基点至37.81BP;AA级信用利差收窄2.75个基点至64.81BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄3.21个基点至35.12BP;AA+级信用利差收窄3.21个基点至58.04BP;AA级信用利差收窄3.21个基点至111.04BP。

  7月29日成交活跃券(成交金额超1亿元):“22电网MTN001”、“22电网MTN003”、“22电网MTN002”、“22电网CP007”、“22金茂投资MTN001”成交额位列前五,分别为36.3亿元、27.9亿元、24.6亿元、14.19亿元、13.4亿元。

  涨幅超2%的信用债前三名:“21金地MTN004”、“21腾越建筑MTN002”、“20宝龙04”涨幅位居前三,分别涨66.6%、29.44%、19.64%,分别成交2908.77万元、349.5万元、310.65万元。

  高收益债:共56只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G3”、“20世茂G4”、“18龙控05”收益率位列前三,分别为2200.23%、1394.24%、783.26%,三只债分别成交27.01万元、2.9万元、48.6万元。收益率处于8%-15%区间的信用债共47只,其中“19广汇实业MTN002”、“20中骏03”、“20资阳凯利MTN001”收益率位列前三,分别为14.97%、14.41%、13.89%,与中债估值的偏离度分别达816.03bp、-26838.82bp、61.09bp,三只债分别成交40032.4万元、2690.27万元、2851.43万元。

  城投债:各期限城投债信用利差较上日均有所收窄。其中,1年期城投债中,AAA级信用利差收窄3.27个基点至24.42BP;AA+级信用利差收窄3.28个基点至32.06BP;AA级信用利差收窄3.28个基点至40.06BP。3年期城投债中,AAA级信用利差收窄2.57个基点至18.73BP;AA+级信用利差收窄2.57个基点至29.68BP;AA级信用利差收窄3.57个基点至44.18BP。5年期城投债中,AAA级信用利差收窄3.84个基点至44.14BP;AA+级信用利差收窄4.84个基点至55.16BP;AA级信用利差收窄2.84个基点至88.66BP。

  美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数走低,地产板块收益率下行747bps,产业板块收益率下行106bps。华融国际HRINTH 4.95 11/07/47上涨2.877pt至69.240。

  国泰君安(601211)认为,基于对二季度政治局会议通稿的理解,如果淡化目标,那么就意味着不搞强刺激,不透支未来,也不会超发货币,那么市场也不应该对当前极其宽松的流动性寄予过高的期待。当前债市的核心是资金,多头玩的是与时间赛跑的游戏,只要资金维持如此宽松的状态多一天,就会继续牵引利率曲线牛陡,而资金面以外的增量信息,无论是利好还是利空,只会增加波动,不会改变趋势。

(责任编辑:周文凯 )
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