信用债盘前提示|各期限收益率多数下行,地产债“21宝龙03”跌20%

2022-06-14 08:53:32 财联社 

财联社6月14日讯(编辑 刘海)周一,信用债各期限收益率多数下行,Wind数据显示,前一日银行间及交易所信用债(企业债公司债、中票、短融、定向工具)共成交1311只,总成交金额1196.38亿元。其中467只信用债上涨,96只信用债持平,687只信用债下跌。

昨日中债各期限中短期票据收益率较上日多数下行。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行1.67个基点报2.4727%;3年期收益率下行1.62个基点报2.9205%;5年期收益率下行0.01个基点报3.2826%。 AA+级中短期票据中,1年期收益率上行1.67个基点报2.6001%;3年期收益率下行0.62个基点报3.089%;5年期收益率下行0.02个基点报3.4618%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行0.67个基点报2.6501%;3年期收益率下行1.62个基点报3.259%;5年期收益率下行0.02个基点报3.9318%。

地产债多数下跌,宝龙实业债券跌幅居前,“21宝龙03”跌20%,“21宝龙01”跌近10%,“21远洋01”跌超9%,“19龙控04”跌超7%,“19世茂01”跌超5%,“20时代09”和“20合景04”跌超3%,“PR融创01”、“19融信01”、“20中骏03”、“20碧地01”跌超2%;“21碧地01”涨超17%,“20宝龙MTN001”涨超13%,“21碧地03”涨超7%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交513只,总金额为564.36亿元。此外,1-3年期共成交535只,总成交金额为426.31亿元;3-5年期共成交233只,总成交金额为174.15亿元;5年期以上共成交30只,总成交金额为31.55亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交467只,总金额为345.64亿元。此外,AA+级信用债共成交166只,总成交金额为92.17亿元;AA级信用债共成交66只,总成交金额为23.29亿元;A-1级信用债共成交13只,总成交金额为7.56亿元;AA-级信用债共成交2只,总成交金额为0.29亿元。

昨日中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔1.67个基点至43.01BP;AA+级信用利差走阔1.67个基点至55.75BP;AA级信用利差走阔0.67个基点至60.75BP。 3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄3.37个基点至33.04BP;AA+级信用利差收窄2.37个基点至49.89BP;AA级信用利差收窄3.37个基点至66.89BP。 5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.78个基点至51.39BP;AA+级信用利差收窄1.79个基点至69.31BP;AA级信用利差收窄1.79个基点至116.31BP。

6月13日成交活跃券(成交金额超1亿元):“22中石化SCP010”、“22中石油SCP002”、“22中石化SCP019”、“22陕西交通MTN003”、“22兖矿能源MTN002”。

涨幅超2%的信用债前三名:“21碧地01”、“20宝龙MTN001”、“21碧地03”涨幅位居前三,分别涨17.91%、13.1%、7.28%,分别成交8万元、31757.9万元、16万元。

高收益债:共47只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G2”、“19金科03”、“20世茂G4”收益率位列前三,分别为2471.2%、1236.85%、659.23%,三只债分别成交50.72万元、0.52万元、16.75万元。共56只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“PR新平01”、“19柳州东城债”、“17桂建01”收益率位列前三,分别为14.22%、14%、13.68%,三只债分别成交142.4万元、2091.53万元、38.87万元。

城投债:昨日各期限城投债收益率较上日多数下行。从剩余期限分布来看,1年期以内城投债成交金额居首,共成交191只,总金额为105.92亿元。此外,1-3年期共成交98只,总成交金额为70.14亿元;5年期以上共成交7只,总成交金额为14.43亿元;3-5年期共成交16只,总成交金额为9.6亿元。从地域分布来看,江苏省城投债成交金额居首,共成交70只,总成交金额为35.91亿元。此外,安徽省城投债共成交13只,总成交金额为21.69亿元;四川省城投债共成交15只,总金额为19.83亿元;广东省城投债共成交14只,总金额为13.79亿元;北京市城投债共成交16只,总金额为13.44亿元。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数下探,地产板块收益率上行231bps,金融板块收益率下行9bps。上港集团(600018)SHPORT 0 08/09/22上涨,远洋集团SINOCE 4.75 01/14/30\SINOCE 4.75 08/05/29等多笔债券触及月内新低。

兴证固收认为,当下宽货币向宽信用传导并不畅通,资金利率维持在低位,6月份可能仍属于流动性宽松大于基本面修复的环境,期限利差也较为陡峭,债市仍处于利多环境。而从供需两个微观视角来看,要压平期限利差也难以一蹴而就,需要更长的流动性宽松支撑才行,当下短久期资产“内卷严重”,只要流动性宽松的时间够长,投资者会倾向于向久期要收益。

(责任编辑:李显杰 )
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