债市收盘|隔夜回购加权利率跳升, 大幅上行近60bp至1.93%附近

2022-06-30 17:33:58 财联社 

财联社6月30日讯(编辑 毛乐彤)周四,半年末最后交易日,流动性宽松支撑情绪,现券期货均走强。国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.20%;银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好;银行间资金面供给尚可,但跨月需求旺盛下,隔夜及七天期回购加权利率跳升,其中隔夜大幅上行近60bp至1.93%附近。

具体来看,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.20%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.06%。现券方面,银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好。10年期国开活跃券220210收益率持平上日中债估值报3.05%,10年期国债活跃券220010收益率下行1.4bp,5年期国开活跃券220203收益率下行2.25bp,剩余期限3.67年的国开券210203收益率下行3bp。

(数据来源:WIND)

一级发行

地产债多数上涨,“21融创03”涨超208%,“20时代07”涨近9%,“20融创02”涨8%,“19龙控01”和“20时代09”涨超7%,“16融创07”、“19碧地02”涨超6%,“20中骏03”、“21融创01”涨超5%,“15金地01”涨超4%;“21远洋01”跌超8%,“21碧地02”、“21宝龙01”和“21旭辉03”跌超3%。此外,“19国厚01”涨超8%,“20复星04”涨近6%,“PR南充债”跌超7%。

中信固收认为,预计7月份债券市场将进入疫情影响缓解后的基本面修复兑现期,且经济修复可能还将有所加速。在央行上缴利润基本结束、信贷需求回暖的背景下,资金面对债市很难出现更大利多。6月份以来的利率上行或还没有结束,7月利率或仍将震荡偏弱运行,参照历史上几轮典型的利率调整后的上行幅度,预计还有5-10bps的上行空间。同时,需要关注的是,中期视角上预计本轮利率调整后将迎来更为适宜的“跌出来的机会”。

资金面上来看,半年末最后交易日,银行间市场周四资金面供给尚可,但跨月需求旺盛下,隔夜及七天期回购加权利率跳涨,其中隔夜涨近60bp至1.93%附近。

(数据来源:WIND)

央行今日进行800亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,今日100亿元逆回购到期,因此当日净投放700亿元。

银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报2.10%,涨70个基点;FR007报2.50%,与前一交易日持平;FR014报2.10%,跌10个基点。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.90%,涨53.68个基点;FDR007报2.26%,涨11个基点;FDR014报2.12%,跌8个基点。

Shibor方面,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行52.9bp报1.901%,7天期上行17.5bp报2.2%,14天期下行2.3bp报2.157%,1个月期持平报1.898%。

一级存单方面,今日1M期城商行多报在1.68%位置,6M期城商行报在2.05%位置。二级存单方面,今年7月到期国股成交在1.85 %-2.20%,明年6月到期国股多报在2.285%-2.29%。

(数据来源:WIND)

(责任编辑:岳权利 HN152)
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