信用债盘前提示| 各期限收益率多数下行逾1BP,中资美元债高收益回报指数续跌

2022-08-09 08:50:18 财联社 

财联社8月9日讯(编辑 刘海)昨日,各期限信用债收益率多数下行逾1个基点,表现好于利率债,Wind数据显示,银行间及交易所信用债(企业债公司债、中票、短融、定向工具)共成交1230只,总成交金额1064.9亿元。其中754只信用债上涨,75只信用债持平,345只信用债下跌。

地产债涨跌不一,“20远洋控股PPN001”跌超51%,“20龙控01”跌超21%,“20世茂06”跌20%,“18远洋01”跌超15%,“21龙控02”跌超13%,“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”跌超12%,“16龙湖06”跌超6%;“19富力02”涨超22%,“19龙控04”涨超14%,“21碧地02”和“18龙控05”涨超12%,“20金地01”和“18金地07”涨超7%。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数下行逾1个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行0.12个基点报2.0464%;3年期收益率上行1.47个基点报2.5841%;5年期收益率上行2.07个基点报3.0197%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行1.88个基点报2.1639%;3年期收益率下行1.54个基点报2.7825%;5年期收益率下行1.93个基点报3.2188%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行1.88个基点报2.2739%;3年期收益率下行1.54个基点报3.0025%;5年期收益率下行1.93个基点报3.6988%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交444只,总金额为518.46亿元。此外,1-3年期共成交517只,总成交金额为369.77亿元;3-5年期共成交236只,总成交金额为153.46亿元;5年期以上共成交33只,总成交金额为23.21亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交455只,总金额为311.1亿元。此外,AA+级信用债共成交156只,总成交金额为88.6亿元;AA级信用债共成交87只,总成交金额为34.05亿元;A-1级信用债共成交7只,总成交金额为1.77亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄2.89个基点至29.54BP;AA+级信用利差收窄4.89个基点至41.29BP;AA级信用利差收窄4.89个基点至52.29BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.28个基点至17.9BP;AA+级信用利差收窄3.29个基点至37.74BP;AA级信用利差收窄3.29个基点至59.74BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.56个基点至41.77BP;AA+级信用利差收窄3.44个基点至61.68BP;AA级信用利差收窄3.44个基点至109.68BP。

8月8日成交活跃券(成交金额超1亿元):“22蒙牛SCP005”、“22成交投MTN001”、“22国药控股SCP003”、“22深圳地铁SCP005”、“22国家管网SCP003”成交额位列前五,分别为18.3亿元、16.5亿元、15.7亿元、14.81亿元、14.8亿元。

涨幅超2%的信用债前三名:“20阳光城(000671)MTN003”、“19富力02”、“19龙控04”涨幅位居前三,分别涨52.67%、22.86%、14.59%,分别成交4351万元、55.8万元、2.52万元。

高收益债:共70只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G3”、“20世茂G4”、“18龙控05”收益率位列前三,分别为3368.75%、1534.06%、865.03%,三只债分别成交62.1万元、3.15万元、5.49万元。收益率处于8%-15%区间的信用债共49只,其中“19资凯利债”、“16大冶城投02”、“21碧地03”收益率位列前三,分别为14.7%、14.54%、13.63%,与中债估值的偏离度分别达11.77bp、590.78bp、-4284.6bp,三只债分别成交3068.48万元、2341.3万元、1709.3万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日集体下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行2.2个基点报2.0565%;3年期收益率下行0.06个基点报2.6065%;5年期收益率下行0.6个基点报3.0518%。AA+级城投债中,1年期收益率下行2.2个基点报2.1329%;3年期收益率下行0.06个基点报2.716%;5年期收益率下行0.6个基点报3.202%。AA级城投债中,1年期收益率下行2.2个基点报2.2229%;3年期收益率下行0.06个基点报2.861%;5年期收益率下行0.6个基点报3.467%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数续跌,地产板块收益率上行450bps,城投板块收益率上行20bps。新奥股份(600803)VEYONG 3.375 05/12/26冲高回落,上涨1.672pt至85.985。

中金固收称,下半年美国经济衰退风险的扰动可能超过通胀风险扰动,如果美联储下半年加息只是力度前置、但加息总幅度不会再进一步超市场预期,美债利率向上突破前高的空间其实也会相对有限。从中资美元债市场来看,继续看好城投板块和金融板块的配置价值,地产板块建议控制久期和个券资质,适当把握央企国企估值波动产生的交易性机会。

(责任编辑:王治强 HF013)
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