信用债盘前提示| 连涨多日后回调,信用债各期限收益率上行1-2bp

2022-08-10 08:38:18 财联社 

财联社8月10日讯(编辑 毛乐彤)信用债连涨多日后回调,各期限收益率多数上行1-2个基点。Wind数据显示,周二银行间及交易所信用债(企业债公司债、中票、短融、定向工具)共成交1282只,总成交金额997.96亿元。其中746只信用债上涨,88只信用债持平,414只信用债下跌。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数上行1-2个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行1.9个基点报2.0654%;3年期收益率上行2.99个基点报2.614%;5年期收益率上行2.03个基点报3.04%。AA+级中短期票据中,1年期收益率上行1.9个基点报2.1829%;3年期收益率上行1.99个基点报2.8024%;5年期收益率上行1.04个基点报3.2292%。AA级中短期票据中,1年期收益率上行2.9个基点报2.3029%;3年期收益率下行0.01个基点报3.0024%;5年期收益率上行0.04个基点报3.6992%。

地产债涨跌不一,“21金地MTN004”涨超61%,“20世茂06”涨15%,“18富力08”和“20世茂G3”涨超6%,“20金科03”涨超5%;“20金地MTN001B”跌超54%,“21金地MTN001”跌超41%,“21远洋控股PPN001”跌超25%,“19龙控01”跌超10%,“18金地01”和“19碧地02”跌超9%,“20世茂G1”跌超8%,“20世茂G4”跌近8%,“20正荣03”、“22美的置业MTN001”跌超5%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交445只,总金额为450.13亿元。此外,1-3年期共成交556只,总成交金额为371.74亿元;3-5年期共成交247只,总成交金额为145.89亿元;5年期以上共成交34只,总成交金额为30.19亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交427只,总金额为246.85亿元。此外,AA+级信用债共成交185只,总成交金额为112.46亿元;AA级信用债共成交78只,总成交金额为32.42亿元;A-1级信用债共成交5只,总成交金额为3.66亿元;AA-级信用债共成交3只,总成交金额为0.7亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄5.26个基点至24.28BP;AA+级信用利差收窄5.26个基点至36.03BP;AA级信用利差收窄4.26个基点至48.03BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.51个基点至17.39BP;AA+级信用利差收窄1.51个基点至36.23BP;AA级信用利差收窄3.51个基点至56.23BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔0.07个基点至41.84BP;AA+级信用利差收窄0.92个基点至60.76BP;AA级信用利差收窄1.92个基点至107.76BP。

8月9成交活跃券(成交金额超1亿元):“22国家管网SCP003”、“22山西建投MTN005(科创票据)”、“22东航SCP011”、“22首钢SCP004”、“22杨浦科创MTN001”成交额位列前五,分别为25.99亿元、20.7亿元、19.79亿元、14.7亿元、11.2亿元。

涨幅超2%的信用债前三名:21腾越建筑MTN003”、“21金地MTN004”、“20豫能化MTN003”涨幅位居前三,分别涨97.7%、61.96%、29.17%,分别成交968.8万元、8800.48万元、8846.55万元。

高收益债:共65只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G3”、“20世茂G4”、“18龙控05”收益率位列前三,分别为3231.58%、1747.69%、872.94%,三只债分别成交6.1万元、13.91万元、8.07万元。收益率处于8%-15%区间的信用债共57只,其中“20金地01”、“18东湖管廊债”、“20复星高科MTN002”收益率位列前三,分别为14.9%、14.46%、14.37%,与中债估值的偏离度分别达555.45bp、3.27bp、156.71bp,三只债分别成交568.63万元、5792.4万元、318.5万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日均有所上行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行3.4个基点报2.0905%;3年期收益率上行3.01个基点报2.6366%;5年期收益率上行3.19个基点报3.0837%。AA+级城投债中,1年期收益率上行1.4个基点报2.1469%;3年期收益率上行3.01个基点报2.7461%;5年期收益率上行2.19个基点报3.2239%。AA级城投债中,1年期收益率上行2.4个基点报2.2469%;3年期收益率上行2.01个基点报2.8811%;5年期收益率上行0.19个基点报3.4689%。

美元债:久期财经数据显示,中资美元债高收益回报指数上行,地产板块收益率下行214bps,金融板块收益率下行17bps。远洋集团微幅回落,SINOCE5.9502/04/27下跌0.407pt至21.450,SINOCE607/30/24下跌0.578pt至28.332;正荣地产ZHPRHK6.6301/07/26上涨0.952pt至5.639;绿地控股(600606)集团大幅回升GRNLGR5.75 09/26/22上涨14.652pt至75.100.GRNLGR5.611/13/22上涨0.474pt至51.325

华泰固收称,近期国内股债跷跷板效应重现。地产、疫情等扰动下,国内基本面进入弱修复状态,货币政策没有大幅收紧基础,预计股债跷跷板现象将持续且频繁。美国就业数据强劲,海外紧缩交易边际升温。十年期美债收益率或将于2.5-3.2%区间宽幅波动,中债小机会尚未走完。市场环境中期对股略有利,但债市短期有小机会。

(责任编辑:王治强 HF013)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门阅读

    和讯特稿

      推荐阅读

        【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。