本周资产证券化市场回顾

2019-07-15 07:12:27 和讯名家

　　摘要

　　本周银行间市场共有2期信贷资产支持证券和2期资产支持票据公开发行，总规模183.997亿元。

　　下周银行间市场共有8期信贷资产支持证券和1期资产支持票据发行，信贷ABS包括2期个人住房抵押贷款ABS、3期个人汽车贷款ABS、1期信用卡贷款ABS、2期企业贷款ABS，总规模446.1亿元。

　　本周银行间信贷资产支持证券成交66笔，成交金额117.975亿元，基础资产包括企业贷款、个人住房抵押贷款、消费性贷款、不良贷款、汽车贷款等。

　　本周共有14期资产支持专项计划在基金业协会备案，本次备案产品中，基础资产包括基础设施收费、租赁租金、企业债权、应收账款、保理融资债权等。

　　本周有23期资产支持专项计划在交易所挂牌，15期在上交所，8期在深交所，本次挂牌转让产品中，基础资产包括小额贷款、应收账款、租赁租金、信托受益权、企业债权、基础设施收费、保理融资债权等。

　　根据上交所、深交所公告，本周共有9期资产支持专项计划通过交易所审核，4期在深交所、5期在上交所。

　　银行间市场

　　1、本周市场回顾

　　本周银行间市场共有2期信贷资产支持证券和2期资产支持票据公开发行，总规模183.997亿元。

　　19兴元2A1档、A2档、A3档发行利率分别为3.29%、3.55%、4.00%，与可比短融中票利差分别为-25bp、-20bp、-10bp；

　　19瑞泽2A档、B档发行利率分别为4.00%、4.50%，与可比短融中票利差分别为72bp、98bp。

　　19中原资产ABN001优先档发行利率为4.23%，与可比短融中票利差分别为65bp；

　　19泰山投资ABN001优先01、优先02、优先03档发行利率分别为3.70%、4.57%、4.97%，与可比短融中票利差分别为12bp、99bp、139bp

　　2、下周发行信息

　　2.1 发行计划

　　下周银行间市场共有8期信贷资产支持证券和1期资产支持票据发行，信贷ABS包括2期个人住房抵押贷款ABS、3期个人汽车贷款ABS、1期信用卡贷款ABS、2期企业贷款ABS，总规模446.1亿元。

　　2.2 产品信息

　　（1）19建元6

　　发起机构：中国建设银行股份有限公司

　　基础资产：19建元6基础资产为发起机构向45079名借款人发放的45079笔个人住房抵押贷款，资产池未偿本金余额1,145,393.90万元。贷款最集中的三大地区是山东、湖南、安徽，集中度为24.61%；加权平均贷款初始抵质押率为49.94%；借款人加权平均年龄为40.77岁，加权平均年收入为20.33万元。

　　（2）19德宝天元2

　　发起机构：宝马汽车金融(中国)有限公司

　　基础资产：19德宝天元2基础资产发起机构向46987名借款人发放的46997笔汽车贷款，资产池未偿本金余额800,000.64万元。贷款最集中的三大地区是广东、浙江、四川，集中度为37.19%；加权平均贷款初始抵质押率为64.99%；借款人加权平均年龄为37.15岁，加权平均年收入为32.44万元。

　　（3）19钱江1

　　发起机构：杭州银行股份有限公司

　　基础资产：19钱江1基础资产为发起机构向23名借款人发放的52笔企业贷款，资产池未偿本金余额294,408.76万元。借款人所处前三大行业为制造业、租赁和商务服务业、金融业，集中度为68.60%；前五大借款人集中度为33.75%；借款人最集中的三个地区是浙江、北京、上海，集中度为75.01%；借款人单笔贷款平均余额为5661.71万元。

　　（4）19旭越1

　　发起机构：浙商银行股份有限公司

　　基础资产：19旭越1基础资产为发起机构向915名借款人发放的982笔企业贷款，资产池未偿本金余额233,335万元。借款人所处前三大行业为批发和零售、建筑业、制造业，集中度为73.19%；借款人最集中的三个地区是浙江、江苏、广东，集中度为96%；借款人单笔贷款平均余额为237.61万元。

　　（5）19和衷2

　　发起机构：东风汽车(600006)财务有限公司

　　基础资产：19和衷2基础资产为发起机构向43269名借款人发放的43286笔汽车贷款，资产池未偿本金余额301301.48万元。借款人所处前三大行业为其他商业、服务业人员、民营企业员工、个体经营户，集中度为97.68%；借款人最集中的三个地区是广东、四川、云南，集中度为37.21%；借款人单笔贷款平均余额为6.96万元。

　　（6）19世博ABN001

　　发起机构：上海世博土地控股有限公司

　　基础资产：19世博ABN001基础资产为发行人享有的租金应收款债权及其附属保证金权益，租金按 1 个月为一期支付，先付后用。除首个月租金外，承租人应于缴纳租金月份开始前的五个工作日内，向发行人支付当月租金。

　　外部增信：发行人以其位于上海市闵行区南江洲路 55、 91、 125 号的不动产权证号为闵字（2016）第 068963号的房屋及其所对应的国有土地使用权为世博土控作为差额支付承诺人在《信托合同》和《差额支付承诺函》项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项向上海信托（代表资产支持票据信托）提供抵押担保。

　　（7）19和智3

　　发起机构：招商银行股份有限公司

　　基础资产：19和智3基础资产为发起机构向650094名借款人发放的650094笔信用卡贷款，资产池未偿本金余额1002941.81万元。加权平均账户创建时间为4.96年，加权平均剩余期限为11.66月，借款人加权平均年龄为32.31岁，30-40岁借款人贷款的金额占比39.88%；借款人加权平均年收入为10.02万元；借款人最集中的三个区域是北京、深圳、上海，集中度为17.56%。

　　（8）19吉时代2

　　发起机构：吉致汽车金融有限公司

　　基础资产：19吉时代2基础资产为发起机构向86359名借款人发放的86361笔汽车贷款，资产池未偿本金余额420,004.4万元。借款人所处前三大行业为制造业、建筑业、批发和零售业，集中度为49.76%；借款人最集中的三个地区是河南、广东、陕西，集中度为25.54%；借款人单笔贷款平均余额为4.86万元，借款人平均年龄为32.21岁，平均年收入为9.79万元。

　　（9）19创盈1

　　发起机构：徽商银行股份有限公司

　　基础资产：19创盈1基础资产为发起机构向10880名借款人发放的10891笔个人住房抵押贷款，资产池未偿本金余额246,402万元。借款人前三大职业分布为办事人员和有关人员、商业和服务业人员、其他类人员，集中度为78.14%；借款人地区分布前三大地区为合肥、芜湖、六安，集中度为51.62%；借款人单笔贷款平均余额为22.62万元，借款人加权平均年龄为39.78岁，加权平均年收入为10.88万元。